ENCONTRO SPE-CIM-CEMAPRE

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ENCONTRO SPE-CIM-CEMAPRE
2010-10-13

MODELOS ESTOCÁSTICOS EM FINANÇAS

22 de Outubro de 2010 
Local: ISEG, Auditório 2

ENTRADA LIVRE



Organizador: João Nicolau 
Moderadora: Maria do Rosário Grossinho 
Oradores: 
Pedro Santa-Clara – Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa 
João Guerra – Dept. Matemática, ISEG - Universidade Técnica de Lisboa e CEMAPRE 
Manuel Esquível – Dep. Matemática – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa 


PROGRAMA 

14H30 Crashes, Volatility, and the Equity Premium: Lessons from S&P500 Options 
Pedro Santa-Clara, Shu Yan 
15H15 Lévy Market Models and Hedging Portfolios 
João Guerra 
16H00 COFFEE-BREAK 
16H20 On Continuous Time Models with Regime Switching, Delay and Threshold 
Manuel Esquível 
17H05 DISCUSSÃO

Publicado em SPE News